【导读】超六成指数增强型基金跑赢基准，首尾差距超36% 中国基金报记者 李树超 业绩基准涨了6%，基金却大赚超30%。随着今年股市的快速变化，公募量化选股模型迎来挑战，指数增强型基金的增强效果出现大分化：最高超基准收益超过25%，部分产品却遭遇显著负回报，今年以来超业绩基准收益率首尾差距超过36%。 业内人士表示，指数增强型基金的超额收益主要来源于量化选股、市场定价偏差修复等，在市场出现较大变化时，基金经理们正在调整量化模型中的因子权重和组合管理参数，追求可持续的超额收益。 超六成产品斩获超额...
2024-12-19
